主页 > 六合开奖结果直播 >
海富通瑞福债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第1号)
发布日期:2019-09-19 21:35   来源:未知   阅读:

  海富通瑞福债券型证券投资基金由海富通瑞福一年定期开放债券型证券投资基金转型而来,海富通瑞福一年定期开放债券型证券投资基金经 2016 年 6 月14 日中国证券监督管理委员会【2016】1293 号文准予注册募集。海富通瑞福一年定期开放债券型证券投资基金的基金合同于2017年7月28日正式生效。基金

  基金基金合同》生效,《海富通瑞福一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》同日起失效。本基金类型为契约型开放式。

  本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资人赎回时,所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。

  本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动而波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。

  基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,投资人在申购本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资

  价值,自主做出投资决策。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。

  本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

  杨仓兵先生,董事长。历任安徽省农业科学院计财科副科长,安徽示康药业有限公司财务部经理,海通证券有限公司计划资金部资金科科长、计划资金部总经理助理、计划资金部副总经理,上海海振实业发展有限公司总经理,海

  通证券股份有限公司计划财务部副总经理。自 2015 年 10 月至 2019 年 3 月任海

  任志强先生,董事,总经理,硕士。曾任南方证券有限公司上海分公司研究部总经理助理、南方证券研究所综合管理部副经理,华宝信托投资有限责任公司研究发展中心总经理兼投资管理部总经理、华宝信托投资有限责任公司总裁助理兼董事会秘书,华宝证券经纪有限公司董事、副总经理。华宝兴业基金

  管理有限公司基金经理、投资总监、副总经理,华宝兴业资产管理(香港)有限公司董事长。2017 年 6 月加入海富通基金管理有限公司,现任海富通基金管理

  理有限公司执行董事。2018 年 7 月起兼任上海富诚海富通资产管理有限公司董事长。2019 年 2 月起兼任海富通资产管理(香港)有限公司董事长。

  吴淑琨先生,董事,管理学博士。历任南京大学副教授,海通证券股份有限公司研究所宏观研究部经理、所长助理、机构业务部副总经理、企业及私人客户服务部副总主持、企业金融部总经理。现任海通证券股份有限公司战略发展部总经理。

  芮政先先生,董事,理学学士。历任上海警备区教导大队训练处教员,上海社会科学院人口与发展研究所助理研究员,ww990990c0n藏宝图。海通证券有限责任公司监察室专务、二科副科长,海通证券股份有限公司人力资源开发部劳资科科长、干部科科长、总经理助理兼干部科科长,海通证券股份有限公司人力资源部总经理助

  通证券股份有限公司人力资源部副总经理,2015 年 11 月起兼任海通证券股份有限公司纪委委员,2016年11月起兼任海通创新资本管理有限公司董事。2017年12 月起兼任海通证券股份有限公司监事。

  首席执行官,2010年10月至今任法国巴黎银行英国控股有限公司董事,2013年7 月至今任法国巴黎资产管理公司亚太区 CEO。

  理高级顾问、常务副总经理职务;2017 年 11 月至今任法国巴黎资产管理亚洲有限公司亚太区战略合作总监。

  张馨先生,独立董事,博士。历任厦门大学经济学院财金系教授及博士生导师、副院长兼系主任、厦门大学经济学院院长。2011 年 1 月至今退休。

  历任美国大陆银行(芝加哥,台北)放贷经理,中华开发金控(台湾)资本市场经理,国际投资信托(台湾)执行副总经理,美银信托(香港)副总经理,日本野村资产管理(香港)投资总监,安泰人寿大中华地区投资总监,日本万通人寿投资总监及常务董事,中国平安保险集团资产管理公司投资总监。2006 年 7 月至 2009 年 4 月任中国太平洋人寿保险股份有限公司与中国太平洋(集团)股份

  市君悦律师事务所主任、高级合伙人。2018 年 6 月起至今任上海市君悦律师事务所首席合伙人、合伙人会议主席。

  陈静女士,独立董事,硕士。历任中国海洋石油总公司财务部干部,中外运-敦豪有限公司财务部经理,华盛顿普华会计师事务所(现普华永道)审计师,世界银行集团华盛顿总部高级会计官员、高级金融官员,中国证监会规划委高级顾问委员兼会计部副主任,中国投资有限责任公司财务部副总监、董事总经理。2014 年 5 月起至今任瑞士合众集团中国董事会成员。

  曹志刚先生,监事长,经济学硕士。历任海通证券股份有限公司风险控制总部(稽核部)二级部经理、稽核部总经理助理,自 2018 年 3 月至今任稽核部副总经理。2016 年 11 月起至今任海通吉禾股权投资基金管理有限责任公司和海通创意资本管理有限公司监事。

  责人、亚洲融资项目副经理,法国巴黎银行跨国企业全球业务客户经理、亚洲金融机构投行业务部负责人、零售部中国代表、南京银行副行长。现任法国巴黎银行集团(中国)副董事长。

  俞涛先生,监事,博士,CFA。先后就职于上投摩根基金管理有限公司、摩根资产管理(英国)有限公司。曾任上投摩根基金管理有限公司业务发展部总监。2012年11月加入海富通基金管理有限公司,历任产品与创新总监。2015年12 月起任海富通基金管理有限公司总经理助理。

  有限公司、富国基金管理有限公司。2003 年 4 月加入海富通基金管理有限公司,历任基金会计、高级注册登记专员、注册登记负责人、基金运营副总监。2015 年 7 月起任海富通基金管理有限公司基金运营总监。

  奚万荣先生,督察长,经济学硕士,中国注册会计师协会非执业会员。历任海南省建行秀英分行会计主管,海通证券股份有限公司内部审计,2003 年 4月加入海富通基金管理有限公司,历任监事、监察稽核总监、总经理助理。

  兼任上海富诚海富通资产管理有限公司监事。2018 年 7 月起兼任上海富诚海富通资产管理有限公司董事。

  陶网雄先生,副总经理,硕士。历任中国电子器材华东公司会计科长、上海中土实业发展公司主管会计、海通证券股份有限公司财务副经理。2003 年 4

  何树方先生,副总经理,博士。历任山东济宁市财政贸易委员会副科长,魁北克蒙特利尔大学研究助理(兼职),魁北克公共退休金管理投资公司分析师、基金经理助理,富国基金管理有限公司总经理助理,2011 年 6 月加入海富通基金管理有限公司,任总经理助理。2014 年 11 月起,任海富通基金管理有限公司副总经理。

  张靖爽女士,硕士。历任中银基金管理有限公司研究员,交银施罗德基金管理有限公司投资经理、基金经理助理、研究员。2016 年 7 月起任海富通一年

  2016年11月起兼任海富通纯债债券基金经理。2017年8月起兼任海富通瑞福一年定开债券(现为海富通瑞福债券)和海富通瑞祥一年定开债券基金经理。2018

  投资决策委员会常设委员有:任志强,总经理;胡光涛,总经理助理;王智慧,总经理助理;孙海忠,总经理助理兼固定收益投资总监;杜晓海,量化投资部总监;王金祥,研究部总监;陈轶平,固定收益投资副总监。投资决策委员会主席由总经理担任。讨论内容涉及特定基金的,则该基金经理出席会议。

  型证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召开,大会表决通过了海富通瑞福一年定期开放债券型证券投资基金的转型议案,内容包括海富通瑞福一年定期开放债券型证券投资基金变更运作方式并修订基金合同等,并同意将海富通瑞福一年定期开放债券型证券投资基金更名为“海富通瑞福债券型证券投资基金”,上述基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。自 2019 年 6 月6 日起,《海富通瑞福债券型证券投资基金基金合同》生效,《海富通瑞福一年

  人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露。连续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。

  本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,通过积极主动的管理,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、中小企业私募债券、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款),国债期

  本基金不直接买入股票、权证资产,但可持有因可转债转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证资产,本基金将在其可交易之日起的 10 个交易日内卖出。

  法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

  基金的投资组合比例为:基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

  如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。

  本基金为债券型基金,对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%。在此约束下,本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。

  在债券组合的具体构造和调整上,本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。

  (1)久期管理策略是根据对宏观经济环境、利率水平预期等因素,确定组合的整体久期,有效控制基金资产风险。当预测利率上升时,适当缩短投资组合的目标久期,预测利率水平降低时,适当延长投资组合的目标久期。

  (2)收益率曲线策略是指在确定组合久期以后,根据收益率曲线的形态特征进行利率期限结构管理,确定组合期限结构的分布方式,合理配置不同期限品种的配置比例。通过合理期限安排,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,在保持组合一定流动性的同时,可以从长、中、短期债券的价格变化中获利。

  (3)类属配置包括现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合久期和期限结构分布的基础上,根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重,即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比

  例。类属配置主要根据各部分的相对投资价值确定,增持相对低估、价格将上升的类属,减持相对高估、价格将下降的类属,借以取得较高的总回报。

  信用债券收益率可以分解为与其具有相同期限的无风险基准收益率加上反映信用风险的信用利差之和。信用利差收益主要受两方面的影响:一是该债券对应的信用利差曲线;二是该信用债券本身的信用变化的影响,因此本基金分别采用基于信用利差曲线变化策略和基于本身信用变化的策略:

  信用利差曲线的变化受宏观经济周期及市场供求两方面的影响较大,因此本基金一方面通过分析经济周期及相关市场的变化,判断信用利差曲线的变

  化,另一方面将分析债券市场的市场容量、市场形势预期、管l家婆今期玄机图香港挂牌成语之全篇,流动性等因素对信用利差曲线的影响,综合各种因素确定信用债券总的投资比例及分行业投资比例。

  本基金主要依靠内部信用评级系统分析信用债的信用水平变化、违约风险及理论信用利差等。本基金信用评级体系将通过定性与定量相结合,着力分析信用债券的实际信用风险,并寻求足够的收益补偿。另外,评级体现将从动态的角度,分析发行人的资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素,进而预测信用水平的变化趋势,决定投资策略的变化。

  与传统的信用债相比,中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让,普遍具有高风险和高收益的显著特点。本基金对中小企业私募债券的投资将着

  力分析个券的实际信用风险,并寻求足够的收益补偿,增加基金收益。本基金管理人将对个券信用资质进行详尽的分析,从动态的角度分析发行人的企业性质、所处行业、资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素,进而预测信用水平的变化趋势,决定投资策略。在流动性风险控制,本基金会将重点放在一级市场,并根据中小企业私募债券整体的流动性情况来调整持仓规模,严格防范流动性风险。

  对于资产支持证券,本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,在严格控制风险的基础上选择投资对象,追求稳定收益。

  杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并购买具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较,判断是否存在利差套利空间,从而确定是否进行杠杆操作。进行杠杆放大策略时,基金管理人将严格控制信用风险及流动性风险。

  由于可转换债券兼具债性和股性,本基金将着重对可转换债券对应的基础股票进行分析与研究。对于可转换债券的投资将主要从三个方面的分析:数量为主的价值分析、债股性分析和公司基本面分析。通过以上分析,力求选择债券价值有一定支撑、安全性和流动性较好,并且发行人成长性良好的品种进行投资。

  本基金投资国债期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量,以萃取相应债券组合的超额收益。

  (3)投资部策略分析师、股票分析师、固定收益分析师、定量分析师各自独立完成相应的研究报告,为投资策略提供依据。

  本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理模式。投资决策委员会定期或不定期就投资管理业务的重大问题进行讨论。基金经理、分析师、交易员在投资管理过程中既密切合作,又责任明确,在各自职责内按照业务程序独立工作并合理地相互制衡。具体的决策流程如下:

  (1)投资决策委员会依据国家有关基金投资方面的法律和行业管理法规,决定公司针对市场环境重大变化所采取的对策;决定投资决策程序和风险控制系统及做出必要的调整;对旗下基金重大投资的批准与授权等。

  (2)投资部门负责人在公司有关规章制度授权范围内,对重大投资进行审查批准;并且根据基金合同的有关规定,在组合业绩比较基准的基础上,制定各组合资产和行业配置的偏差度指标。

  (3)分析师根据宏观经济、货币财政政策、行业发展动向和上市公司基本面等进行分析,提出宏观策略意见、债券配置策略及行业配置意见。

  (4)定期不定期召开部门例会,基金经理们在充分听取各分析师意见的基础上,确立公司对市场、资产和行业的投资观点,该投资观点是指导各基金进行资产和行业配置的依据。

  (5)基金经理在投资部门负责人授权下,根据部门例会所确定的资产/行业配置策略以及偏差度指标,在充分听取策略分析师宏观配置意见、股票分析师行业配置意见及固定收益分析师的债券配置意见的基础上,进行投资组合的资产及行业配置;之后,在债券分析师设定的债券池内,根据所管理组合的风险收益特征和流动性特征,构建基金组合。

  中债综合全价(总值)指数由中央国债登记结算有限责任公司编制,该指数 旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况。该指数涵盖了银行间市场 和交易所市场,成份券种包括除资产支持证券和部分在交易所发行上市的债券 以外的其他所有债券,具有广泛的市场代表性。根据本基金的投资范围和投资 比例,选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。

  如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业 绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准时,本基 金管理人可以与基金托管人协商一致报中国证监会备案后变更业绩比较基准并 及时公告,不需要召开基金份额持有人大会。

  本基金为债券型基金,其预期风险及预期收益水平低于股票型基金、混合型 基金,高于货币市场基金。

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。

  18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。

  合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量,以萃取相应债券组合的超额收益。

  11.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  2、按照本基金合同规定,本基金建仓期为自基金合同生效起六个月。截止本报 告期末,本基金转型后尚处于建仓期。

  基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。

  基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。

  上述“一、基金费用的种类”中第 3-9 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

  3、《基金合同》生效前的相关费用,前述费用支付根据《海富通瑞福一年定开债券型证券投资基金基金合同》的约定执行;

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

  海富通瑞福债券型证券投资基金更新招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

  三、“第九部分 基金的投资”和“第十部分 基金的业绩”部分,根据2019年第二季度报告,更新了基金投资组合报告和基金业绩的内容,相关数据截止期为2019年6月30日。

  郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

  联系我们安全指引免责条款隐私条款风险提示函意见建议在线客服天天基金客服热线客服邮箱:span>